Свои заметки об общих принципах успешной трендовой торговой системы (ТТС) я разделю на несколько основных разделов: общие принципы, а также принципы, связанные со входами и выходами из сделок. Некоторые заметки о входах и выходах я уже делал ранее.
Общие принципы ТТС
- Все позиции открываются только по тренду;
- Соблюдаются правила 2 и 6%;
- Соблюдаются принципы торговли с использованием методологии системы “трех экранов” Александра Элдера;
- При малых размерах депозита все сделки осуществляются в режиме intraday: сделки относительно краткосрочны, закрытие позиций выполняется довольно быстро внутри торговой сессии дня при даже незначительных неблагоприятных изменениях (индикторы – в помощь).
Принципы входа в сделки
Где искать точки входа? Как их искать?
- Трендовые сигналы индикаторов (MACD, Parabolic SAR и др.); необходимо учитывать согласованность сигналов трендовых индикаторов и осцилляторов (RSI, Stohastic и др.);
- Отбой от уровней на средних и мелких таймфреймах в направлении тренда;
- Уровни отката (retracements) по Фибоначчи;
- Сигналы разворотов цены в сторону тренда согласно свечному анализу, Price Action.
Принципы выхода из сделок
Где и когда выходить из сделок? Где и когда закрывать позиции. В этом разделе мы будем ориентироваться на закрытие сделок по тейк профиту (Take Profit, TP) или стоп лоссу (Stop Loss, SL), подразумевая под ними не только соответствующие ордера, но и ручное осуществление выхода как из уже прибыльных, так и ставших убыточных сделок.
Выход по TP (включая ручной)
- Уровни
- Минимальное соотношение 1 к 1;
- Паттерны (сетапы) Price Action;
- Индикаторы разворота против сделки.
Выход по SL (включая ручной)
- Stop Loss – за “уровнем рыночного шума”;
- Stop Loss – за локальными минимумами / максимумами (например, предыдущего дня);
- Stop Loss – за уровнями (ключевыми / второстепенными);
- Выход из сделки при нарушении правила 2% риска на сделку от депозита;
- Пробитие и закрепление цены за уровнями отката по Фибоначчи;
- Сигналы индикаторов (Parabolic SAR, MACD, первое закрытие свечи над / под скользящей средней (СС)).
