В этой публикации я расскажу вам о том, как можно построить собственную торговую систему с нуля для FOREX, а, может быть, даже и для других финансовых рынков.
Чтобы это сделать, достаточно обладать некоторыми базовыми познаниями в области торговли на валютных (финансовых) рынках и владеть начальными сведениями о том, что такое валютные пары, как совершаются сделки, и что такое индикаторы.
Думаю, собственно, и все. Ну а теперь – вперед!
А почему “Зенон”?.. Здесь все просто – люблю я древнегреческих философов!
Подготовка: описание используемых индикаторов и их настройки
Поскольку торговая система “Зенон” построена на индикаторной торговле, нам потребуется настроить торговый терминал на работу с ними. В качестве такого терминала мы будем использовать какой-нибудь из самых распространенных и популярных, а именно MetaTrader 5.
| Индикатор | Описание настроек |
|---|---|
| 1. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average) | Период – 100, метод – “Simple”, цены – “Close” (цены закрытия), сдвиг – 0, цвет – “Gray”. |
| 2. Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average) | Период – 21, метод – “Exponential”, цены – “Close” (цены закрытия), сдвиг – 0, цвет – “Red”. |
| 3. Экспоненциальная скользящая средня (EMA) | Период – 8, метод – “Exponential”, цены – Close (цены закрытия), сдвиг – 0, цвет – “DorgerBlue”. |
| 4. Parabolic SAR | Шаг – 0,015, максимум – 0,2, цвет – “Orchid”. |
| 5. HASO (Heiken ashi smoothed oscillator) | Дефолтные настройки. |
Общая картина, которая у вас может получиться после того, как вы настроите все индикаторы и они появятся у вас в терминале, может выглядеть следующим образом (таймфрейм H1):
Вот, коротко говоря, и все, чтобы уже начать работать со своей первой торговой системой!
Краткое введение: планирование сделок
Торговлю начинают не с совершения самих сделок, а с их планирования. Планирование сделки – многогранный и сложный процесс размышления трейдера, результатом которого является принятие определенных решений. Трейдер должен прийти к таким решениям, которые указывают для него минимум на две вещи:
- где именно входить в рынок и
- где из него следует выйти.
Но поговорим сначала о входах…
Перед тем как принять решение о входе и совершить свою сделку, трейдер некоторым образом “присматривается” к тому или иному активу (“рынку”, в нашем случае – валютной паре) и на основании правил своей торговой системы осуществляет поиск сигналов, которые и укажут ему возможные точки входа.
Скажем сразу: на любом рынке никогда не повторяются ситуации, когда стоимость актива “рисовала” бы одинаковые сценарии. В этом случае все было бы намного проще: просто дождись нужной “картинки”, или ситуации, и входи!
Однако таких одинаковых “картинок” никогда не бывает. Да, бывают похожие и очень похожие ситуации, но одинаковых – никогда.
Но что же объединяет все те ситуации, когда трейдер все-таки решается войти в рынок и открывает сделку? Правильно, для всех этих случаев обще одно: все они чем-то похожи, сходны, однородны, типичны, хотя среди них и нет ни одной одинаковой!
А теперь, попробуем сказать более определеннее. Когда мы открываем торговый терминал и конкретный рынок в нем (валютный, фондовый, срочный и т.п.), мы всегда видим движение стоимости того или иного актива. Такая стоимость всегда имеет количественное выражение, то есть ее можно выразить числом. А значит, динамику (движение) этой стоимости всегда несложно выразить графически – просто отобразить ее в виде графика, кривая которого будет отражать изменения стоимости (цены) актива во времени. Пример такого графика мы уже видели выше, когда добавляли свои индикаторы в подготовительной стадии настройки терминала.
Подытожим. Итак, смотря на графики разных активов, трейдер начинает планировать свою предстоящую сделку. В этом процессе он должен опираться на правила игры своей торговой системы, то есть он должен увидеть в текущей или будущей рыночной ситуации определенные сигналы, подаваемые его системой, которые и должны подсказать ему, как в этой ситуации поступить: открывать сделку или пока лучше воздержаться и постоять в сторонке.
Поскольку наша торговая система основана на индикаторах, скажем несколько слов и о них, потому что в нашем случае на работе с этими вещами будет основано планирование сделок.
Любой индикатор – это всегда (в буквальном переводе) “показатель” какого-либо из аспектов движения (или динамики) цены актива. Если взять наиболее популярные из них (“классические”) и вдуматься, о чем же они нам стараются рассказать, то информации для размышлений нам с лихвой хватит.
Одни индикаторы помогут нам рассказать о тенденциях движения цены, то есть ее устойчивой направленности (“вверх” или “вниз”) или слабости и даже отсутствии таковой. Ведь цены двигают вверх и вниз участники рынка, а значит такие индикаторы подскажут, какие силы сейчас “правят бал” на рынке – “быки” или “медведи”. Другие индикаторы могут поведать нам о силе, скорости или темпе такой направленности. Третьи – еще о многих других аспектах.
Есть индикаторы совершенно простые, но есть и более сложные, комплексные, составные.
Правила игры: сигналы для входов и совершение сделок
Наша система будет трендовой, то есть мы будем торговать, строго придерживаясь основного течения, каким движется рынок в настоящее время.
Итак, перейдем в правилам совершения сделок.
1. Определяем тренд
Воспользуйтесь дневными или 4-хчасовыми графиками, чтобы понять и увидеть главное направление, в котором движется рынок. Если рынок растет, сделки совершаются только на покупку, падает – только на продажу.
Для примера можно рассмотреть пару британский фунт против американского доллара (пара GBP/USD). Взглянем на четырехчасовой график пары:
Даже без индикаторов отчетливо заметен восходящий тренд (uptrend), длящийся уже как минимум 6 недель. Скользящие средние, которые входят в состав нашей системы, также без труда укажут вам, что наш вывод абсолютно верен.
С момента, когда вы определили тренд, можно задуматься о построении тактического маневра по осуществлению входа в рынок. В следующем разделе мы рассмотрим только сделки на покупку (согласно логике нашего примера) – сделки на продажу будут строиться по противоположной логике.
2. Тактика входа
Для этого нужно перейти на более мелкий таймфрейм, скажем H1, M30, M20, M15 или M10, но желательно не ниже указанных.
Чтобы торговать и учиться вместе с нами, присоединяйся к нашему Telegram-каналу “13 баксов“.
